这个量化模型的起因来自对股市下跌风险的思考。股市的短期涨跌是否都是随机漫步而无法预测？比较大的单日跌幅是否在一定条件下可以预测？为了回答这些问题，我建立了一个模型预测A股下跌的概率，我称之为风险模型。

模型的基本原理

这个模型不是基于历史数据的数据挖掘（Data Mining），不是基于归纳法，而是从几个基本的数学和物理概念出发，把股市的涨跌看作时间序列进行分析，进而推导出股市发生较大下跌幅度的概率。

模型的预测效果

说明：模型的预测都是实时进行，而不是用历史数据。每次预测都预先发表在我思享家的点滴上。结果都是事后的真实检验。

我的风险模型对A股风险预警的历史纪录

2012年：

3月27日预警----〉3月28日跌2.7% （A股6.9%事件）

5月3日预警------〉5月9日跌1.7% （A股14.1%事件）

6月12日预警------〉6月14日跌1.0% （A股23.1%事件）

8月10日预警------〉8月13日跌1.5% （A股16.4%事件）

8月22日预警------〉8月24日跌1.0% （A股23.1%事件）

11月9日预警------〉11月13日跌1.5% （A股16.4%事件）

11月29日预警------〉12月3日跌1.0% （A股23.1%事件）

2013年：

1月10日预警----〉1月11日跌1.8% （A股13.4%事件）

1月16日预警----〉1月17日跌1.1% （A股20.7%事件）

2月20日预警----〉2月21日跌3.0% （A股5.1%事件）

2月22日预警----〉2月26日跌1.4%  （A股16.9%事件）

4月11日预警----〉4月15日跌1.1%  （A股20.7%事件）

4月22日预警----〉4月23日跌2.6%  （A股7.1%事件）

2014年：

9月19日预警----〉9月22日跌1.7% （微博事先声明预测，连续第十四次预测正确。）

A股上证指数单日下跌1％及以上的概率约为21％。我预测之后的4个交易日内都有1％及以上的下跌。

预测未来4个交易日中存在一个1%及以上下跌的情况很容易，因为这种情况发生的概率很高，为 1-(1-21%)^4 = 61%，也就是说一次预测碰运气也能蒙对。但是，如果多次预测都能蒙对，碰运气的概率就比较小。

如果这十四次预测成功都靠运气的可能性为：(1-(1-21%)^4)^14=0.10% 以下。

如何赚钱？

在《大自然如何工作》一书中，丹麦著名的物理学家Per Bak提到，常有人问“你研究的这个复杂系统有什么用？能不能在股市上赚钱？你这么聪明，为什么还没发财？” 他不愿回答这类问题，并不是因为这些基础的研究不能产生现实的影响，而是通过思考获得对一个事物的深入洞见，这个过程本身就非常值得。

并不是只有金钱的回报才让人满足。享受思考的乐趣，获得对某个事物的深入了解，这本身就是一个让人获得精神满足的过程。